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A gama verdadeira média (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolvido o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação ao longo de um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos estão dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR Estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor sequencial de ATR pode ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo período selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5-1) (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Simples pares de negociação indicador para Metatrader 4 pares Com Beta para análise de spreads de par de moedas. Permite que os multiplicadores personalizados (beta) sejam usados ​​com os dois pares sendo analisados, e depois plota o spread em uma janela secundária. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD forem os dois pares estudados eo beta para GBPUSD for 1,4, então a seguinte fórmula seria plotada: EURUSD 1.0 8211 GBPUSD 1.4 (mostrado abaixo em azul desonesto). Zhao, you8217re bem-vindos e obrigado pela sua pergunta Existem várias maneiras de calcular o Beta ou os coeficientes usados ​​para pesar os pares. O método padrão é, naturalmente, igual ponderação ou simplesmente tentativa e erro. No entanto, existem melhores estratégias. A volatilidade poderia ser usada para ajustar os pesos. Se o símbolo A for 1,3 vezes mais volátil do que o símbolo B (medir ATR nos últimos x dias para os 2 símbolos e comparar a volatilidade A / B), então troque 1.3x símbolo B para 1x símbolo A. E, finalmente, se você tiver acesso a um Programa de matemática / estatística como R, execute uma regressão do símbolo um contra o outro (modelo lt-lm (yx)) e então chame coef (modelo) para ver os coeficientes. Acho que este método é mais fácil de implementar do que o método Finanças Beta. Em todos os testes, o objetivo deve ser aumentar a estacionaridade da propagação e, portanto, a consistência de uma estratégia de reversão média. Muito obrigado, a partir de sua foto acima, isso significa que precisamos ter uma linha zero, quando o gráfico está abaixo da linha zero, nós compramos a UE e vender GU e vice-versa Da linha azul acima, quando ele está dirigindo para baixo o primeiro Símbolo é geralmente mais fraco do que o segundo, então você está certo seria comprar EU e vender GU. Muitas vezes as estratégias de reversão média são desenvolvidas fora da propagação e no contexto da negociação de pares. Você pode tentar procurar estratégias de reversão média, mas geralmente eles envolvem uma média (média) e movimento para longe da média de um dado de desvios padrão com a antecipação de reversão. Há uns lotes dos comerciantes que usam as faixas de Bollinger assim que você pôde encontrar alguns artigos nesse assunto. Eu estava lendo seu site e me deparei com o seu ratroller EA em seu site. É o seu ratroller negociação da RAT Trades por TRO Eu sei que you8217re falando, mas wasn8217t ciente de que ele tinha uma estratégia similarmente intitulado. RatRoller é uma mutação do SnowRoller inspirado por outro trader em FF que tenta piramide em movimentos de tendência, mas tem alguma lógica direcional construída dentro. Infelizmente, em ambos os casos, devo admitir que, embora o conceito seja sólido, a implementação específica não é consistente após vários Meses de testes. Deixo o EAs para exibir o estilo de codificação e para que outros com um desejo pode ter uma base para construir sua própria lógica de. Ratroller funciona melhor quando usado como um auxílio comercial em um método discricionário 8211 escolhendo a direção e permitindo que o EA para empilhar posições nessa direção. Claro que se a sua escolha de direção não é tão bom, você pode precisar de uma abordagem mais automatizada como eu. TRO8217s reversões de rato são muito semelhantes. Green rata reversões: 1) preço dentro de 20 pips atual day8217s baixo 2) vela vermelha formada e fechada 3) forma de vela verde, observe o alto desta vela verde 4) se próxima vela é verde e quebra alta da vela verde anterior Vá por muito tempo. E vice-versa para inversões Red Rat Olá Patrick, Obrigado pelo seu artigo. Qual método você acha mais preciso para calcular o Beta I8217m atualmente usando o método ATR. A outra pergunta seria, que muitas vezes precisa ser calculado e atualizado a cada nova barra também, você recomendaria um período superior (50) ou um período inferior (14) para o indicador ATR Obrigado tanto I8217m não tenho certeza se há um Método ideal para calcular beta em um sentido geral. O método ATR de cálculo beta tem o benefício de ser bastante fácil de entender e calcular. Minha preferência é usar esses métodos como heurísticas gerais ao invés de começar com a suposição de que qualquer um deles irá maximizar o lucro de uma determinada estratégia (eles don8217t). Eu acho que se houver uma maneira precisa de calcular beta, que se relacionam com uma estratégia de negociação específica que você está desenvolvendo / usando. Por exemplo, dada uma estratégia de reversão média onde a entrada está em X desvios-padrão, o comprimento (std desvio) é y eo período de tempo para o cálculo é z, então uma dada razão beta A / B tenderá a maximizar o lucro da estratégia comercial subjacente (Pelo menos no backtest). Advertências sobre otimização / overfitting aplicar. Então, na prática, eu simplesmente começar com os valores dados por um método de cálculo beta (como ATR), em seguida, afinar os valores para a estratégia I8217m usando. Você poderia até mesmo valores médios de ATR 14 e 50 para dividir a diferença. No que diz respeito às atualizações, isso depende de quanto tempo você testar com seus dados. Se você testar ao longo de alguns anos com uma estratégia e uma determinada beta, então assumindo que as relações permanecem intactas, você provavelmente não precisaria atualizar o cálculo beta até cerca de metade do tempo testado fora da amostra. Categorias ZiliakLaw HaimBodek Artigo interessante que também revela 4 spoofing geral strats usado por Sarao. 4 horas atrás Os métodos estatísticos de votação precisam ser reavaliados à luz da enorme diferença entre as previsões e ac twitter / i / web / status / 7 2 semanas atrás RT business. Isto é como o mapa ElectionNight parece agora bloom. bg/2eCuXWt t. co/iDbeP9eYE0 2 semanas atrás han0z We039ll saber mais após a eleição como esta nova metodologia estatística mantém-se contra dados reais. 2 semanas atrás RT mtracey. Bernie-apoiando estudante universitário denuncia HRC em seu próprio rali, é forçosamente removido do palco. Amazing t. co/7o 2 semanas agoIm tentando executar pares estratégia de negociação em (eurusd) e (usdchf). Um requirment de pares de negociação é olhar para os pares como um. Isso é feito por mergulho eurusd por usdchf (a relação). Pergunta: Como eu iria fazer um novo gráfico no metatrader que me dará uma relação entre o eurusd eo usdchf (eurusd / usdchf). Eu estava pensando em fazer um indicador, mas a minha esperança é ter um gráfico em tempo real. É possível ter um gráfico de razão em tempo real sobre o qual posso realizar análise técnica (ATR, RSI, Bollinger) Mesmo que eles tenham a maior correlação, acho que 1 pip em USDCHF 0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos de fxstreet / rates-charts / currency-charts / eu coloquei os pares um sobre outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele Está atravessando Meu ea escolhe um par de pares (como este), um timeframe, e olha acima últimos (100) barras. Ao colocar o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, depois troca-os. Os tamanhos de lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado EURUSD move 850 pips, enquanto GBPUSD move 630, e agora EURUSD está acima GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior do que a média. A EA entraria em EURUSD SHORT 0.06. LONGO GBPUSD 0,09 (850 rodadas pips para 900). Enquanto esses negócios estiverem abertos, o sistema lembrará como o gráfico olhou no início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca o EURUSD, as negociações são fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu apenas disse a você o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, segure o outro. Se você não pode tomar decisão com base em dados atuais na frente de seus olhos e precisa de indicador sofisticado, não é mais arbitragem, é a velha especulação. TheEconomist: Mesmo se eles têm a maior correlação, acho que 1 pip em USDCHF 0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos de fxstreet / rates-charts / currency-charts / eu coloquei os pares um sobre outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele Está atravessando Meu ea escolhe um par de pares (como este), um timeframe, e olha acima últimos (100) barras. Ao colocar o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, depois troca-os. Os tamanhos de lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado EURUSD move 850 pips, enquanto GBPUSD move 630, e agora EURUSD está acima GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior do que a média. A EA entraria em EURUSD SHORT 0.06. LONGO GBPUSD 0,09 (850 rodadas pips para 900). Enquanto esses negócios estiverem abertos, o sistema lembrará como o gráfico olhou no início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca o EURUSD, as negociações são fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu apenas disse a você o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, segure o outro. Se você não pode tomar decisão com base em dados atuais na frente de seus olhos e precisa de indicador sofisticado, não é mais arbitragem, é a velha especulação. Para metatrader, posso fazer um gráfico personalizado onde eu gráfico a relação eurusd / usdchf Em metatrader como eu sobrepor dois pares juntos. Eu programei o EA para reposicionar o GBPUSD sobre o EURUSD. Didnt torná-lo gráfico. Você poderia fazer uma sobreposição como um indicador, que lê GBPUSD em vez do símbolo da janela atual. Procure este indicador. No entanto, começa a sobrepor a partir de 2001 (como ponto comum para EURUSD, GBPUSD e USDCHF). USDCHF aqui inverteu a correlação (mostra acima como positivo). Esta sobreposição de indicadores NÃO é a que eu referi no meu post, mas você pode olhar só para ver como.